Руководитель направления валидации

Крупный банк
Обязанности:
Валидация подходов и моделей количественной оценки кредитного риска, используемых кредитными организациями при расчёте достаточности капитала;
Проверка полноты и качества внутренней документации кредитных организаций в части присвоения рейтингов и управления рисками;
Анализ прогнозных качеств моделей с использованием статистического инструментария и эконометрических методов;
Оценка достаточности и качества данных, применяемых при разработке и тестировании моделей;
Подготовка итоговых заключений и отчетности для представления руководителям структурного подразделения;
Совершенствование методологических подходов к проверке качества методик и моделей кредитного риска, применяемых в рамках ПВР;
Участие в подготовке нормативных документов, устанавливающих требования к современным методам оценки кредитного риска;
Анализ и внедрение международных подходов к валидации моделей и регулированию кредитных рисков (рекомендации Базельского комитета и др.).
Требования:
Высшее образование (математика, технические науки, экономика, финансы);
3+ лет опыта в сфере риск-менеджмента, валидации либо разработки моделей кредитного риска (банки, консалтинговые и аудиторские компании), включая розничные и/или корпоративные модели (PD, LGD, EAD, скоринговые системы);
Знание нормативной базы, включая Положение 845-П, Указание 7005-У, международные документы в части оценки кредитного риска (Базель II/III, ЕЦБ/EBA и др.);
Владение SQL, Python, PySpark / Hadoop, Microsoft Office (продвинутый уровень), а также навыки программирования на современных алгоритмических языках;
Владение английским языком от уровня В1 и выше;
Способность грамотно формулировать выводы и готовить аналитические материалы;
Внимательность к деталям, ответственность, ориентация на результат, коммуникабельность;
Наличие профессиональных сертификатов FRM, CERA, CFA будет преимуществом.
Условия:
Комфортный офис в центре Москвы, офисный формат работы;
Конкурентоспособный уровень оплаты труда (оклад, ежемесячная и годовая премия);
ДМС;
Программы корпоративного обучения и профессионального развития;
Работа в профессиональной команде с ведущими экспертами отрасли.